Prueba de resistencia Eba 2021
Las pruebas de resistencia son un método de análisis cuantitativo de los mercados financieros que se utiliza para evaluar la resistencia de los bancos individuales y del sistema bancario en su conjunto. Implica el diseño de escenarios (de estrés) y el análisis del impacto de esos escenarios. Los supervisores utilizan las pruebas de resistencia para evaluar la situación de capitalización y liquidez de los bancos individuales, comparando las pérdidas hipotéticas -bajo los supuestos del escenario pertinente- con los colchones existentes. Aparte de eso, las pruebas de resistencia también se aplican en el análisis de la estabilidad financiera para evaluar el riesgo sistémico, en particular las interacciones entre los bancos individuales. En este caso, se investiga el impacto en todo el sistema bancario de los escenarios de tensión para la economía real; por ello, estas pruebas de tensión también se denominan pruebas de tensión macro.
Test de estrés del BCE 2022
En los últimos años se han realizado varias pruebas de resistencia y estudios para evaluar la adecuación del capital de los grandes bancos de la UE. Además de los resultados de las evaluaciones individuales, las siguientes secciones contienen enlaces a las publicaciones pertinentes de la UE.
Con el fin de reforzar la base de capital de los bancos europeos ante la sombra que proyecta la crisis de la deuda soberana europea, el 26 de octubre de 2011 los jefes de Estado o de Gobierno europeos adoptaron un programa de recapitalización bancaria para los Estados miembros de la Unión Europea. En vista de la situación excepcional del mercado, el programa tiene por objeto restablecer la confianza de los inversores en la capacidad de los bancos para soportar nuevas perturbaciones.
La ABE llevó a cabo la prueba de resistencia bancaria en los Estados miembros de la Unión Europea y en Noruega en el primer semestre de 2011, en cooperación con las autoridades nacionales de supervisión, el Banco Central Europeo (BCE) y la Junta Europea de Riesgo Sistémico (JERS). La muestra incluía 91 bancos de 21 países, que representaban al menos el 50% de los activos totales de cada sector bancario nacional respectivo o el 65% de los activos de todo el sistema bancario europeo.
Prueba de resistencia climática del BCE
El análisis de nuestro nuevo documento departamental sobre la prueba de resistencia mundial incluye un cuarto de siglo de datos a nivel bancario hasta 2020 para 257 de los mayores prestamistas de 24 economías avanzadas y cinco mercados emergentes. En conjunto, las instituciones representan el 70% de los activos bancarios del mundo. En cada economía, la prueba de resistencia abarca tantas instituciones como sea necesario para representar al menos el 80% de los activos de los sistemas bancarios individuales.
Este barrido exhaustivo es importante porque los bancos centrales y las autoridades supervisoras suelen realizar las pruebas de resistencia de los bancos a nivel nacional, o en una unión monetaria. Por lo general, esto se centra más en los riesgos nacionales que en el nivel total de resistencia mundial, y los países tienen datos y metodologías de evaluación diferentes que pueden dificultar la comparación de los escenarios y los resultados de un país a otro.
Los resultados de la Prueba de Estrés Bancaria Global aplicados a los escenarios, que coinciden en líneas generales con el impacto de la pandemia en términos de impacto sobre las principales variables macroeconómicas, muestran una imagen alentadora de la resiliencia, pero también la necesidad de seguir vigilando de cerca. Esto es especialmente cierto en las economías emergentes, que aún presentan focos de vulnerabilidad combinados con un espacio más restringido para que las políticas respondan a los nuevos desafíos.
Nota metodológica de la prueba de resistencia de 2021 en la UE
Una prueba de resistencia, en terminología financiera, es un análisis o simulación diseñado para determinar la capacidad de un determinado instrumento financiero o institución financiera para hacer frente a una crisis económica. En lugar de realizar una proyección financiera sobre la base de la “mejor estimación”, una empresa o sus reguladores pueden realizar pruebas de resistencia en las que examinan la solidez de un instrumento financiero en determinados choques, una forma de análisis de escenarios. Pueden probar el instrumento bajo, por ejemplo, las siguientes tensiones:
Este tipo de análisis se ha extendido cada vez más y ha sido asumido por diversos organismos gubernamentales (como la PRA en el Reino Unido u organismos intergubernamentales como la Autoridad Bancaria Europea (ABE) y el Fondo Monetario Internacional) como requisito normativo para que determinadas instituciones financieras garanticen unos niveles de asignación de capital adecuados para cubrir las posibles pérdidas sufridas durante acontecimientos extremos, pero plausibles. El economista jefe de Saxo Bank ha calificado las pruebas de resistencia reglamentarias de la ABE como “un paseo por el parque”[1].