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Pruebas de estres financiero

mayo 27, 2022
Pruebas de estres financiero

Prueba de resistencia de la ABE

Esta sección está dedicada a las pruebas de resistencia de la EBA en toda la UE y proporciona información sobre las metodologías y los escenarios utilizados, así como cualquier información adicional de apoyo publicada por la EBA durante la realización del ejercicio.

Una de las responsabilidades de la Autoridad Bancaria Europea (ABE) es garantizar el funcionamiento ordenado y la integridad de los mercados financieros y la estabilidad del sistema financiero en la UE. Para ello, la ABE tiene el mandato de supervisar y evaluar la evolución de los mercados, así como de identificar las tendencias, los riesgos potenciales y las vulnerabilidades derivadas del nivel microprudencial.

Uno de los principales instrumentos de supervisión para llevar a cabo este análisis es el ejercicio de prueba de resistencia a escala de la UE. El Reglamento de la ABE faculta a la Autoridad para iniciar y coordinar las pruebas de resistencia a escala de la UE, en cooperación con la Junta Europea de Riesgo Sistémico (JERS). El objetivo de estas pruebas es evaluar la resistencia de las entidades financieras ante una evolución adversa del mercado, así como contribuir a la evaluación global del riesgo sistémico en el sistema financiero de la UE.

Prueba de resistencia de la cartera

Desde finales de 2007, cuando se produjo el colapso de varias entidades financieras, las pruebas de resistencia de las entidades se han utilizado cada vez más en diferentes países con el objetivo de evaluar su robustez e identificar el origen de posibles debilidades que puedan dar lugar a nuevos eventos adversos capaces de provocar el contagio del sistema financiero.

  Que hace el estres

Las pruebas de estrés son una serie de técnicas que intentan medir la sensibilidad de las carteras, de los bancos individuales o del sistema financiero ante cambios en determinados factores de riesgo. En una definición amplia, se incluyen herramientas tan diversas como el análisis estratégico “what-if”, la evaluación de la cartera en diferentes escenarios y el análisis de la solvencia y la liquidez de las instituciones financieras, entre otras.

Las pruebas de resistencia han sido utilizadas por los bancos durante décadas como una herramienta de gestión interna que estaba estrechamente vinculada a la gestión de riesgos, la planificación y la elaboración de presupuestos. Sin embargo, a raíz de la situación económica internacional de los últimos años, lo que antes era un ejercicio de control interno se ha convertido en una herramienta de seguimiento para evaluar la adecuación del capital de las entidades a medio plazo, y en un instrumento público de reconocida importancia. Así, las pruebas de resistencia suelen realizarse como un requisito normativo destinado a garantizar que las entidades tengan una solvencia adecuada para sobrevivir a una serie de escenarios adversos pero probables.  Por ello, puede decirse que la crisis financiera ha contribuido a la difusión y, en muchos países, a la regulación de la práctica de estos ejercicios. Esta tendencia responde tanto a un alineamiento con las mejores prácticas internacionales como a un comportamiento prudencial en previsión de posibles escenarios futuros de crisis similares a los ocurridos en las economías más desarrolladas. Leer más

Test de estrés del BCE 2022

Las pruebas de resistencia son un método de análisis cuantitativo de los mercados financieros que se utiliza para evaluar la resistencia de los bancos individuales y del sistema bancario en su conjunto. Implica el diseño de escenarios (de estrés) y el análisis del impacto de esos escenarios. Los supervisores utilizan las pruebas de resistencia para evaluar la situación de capitalización y liquidez de los bancos individuales, comparando las pérdidas hipotéticas -bajo los supuestos del escenario pertinente- con los colchones existentes. Aparte de eso, las pruebas de resistencia también se aplican en el análisis de la estabilidad financiera para evaluar el riesgo sistémico, en particular las interacciones entre los bancos individuales. En este caso, se investiga el impacto en todo el sistema bancario de los escenarios de tensión para la economía real; por ello, estas pruebas de tensión también se denominan pruebas de tensión macro.

  Fase de alarma en el estres

Pruebas de resistencia de los bancos

En los últimos años se han realizado varias pruebas de resistencia y estudios para evaluar la adecuación del capital de los grandes bancos de la UE. Además de los resultados de las evaluaciones individuales, las siguientes secciones contienen enlaces a las publicaciones pertinentes de la UE.

Con el fin de reforzar la base de capital de los bancos europeos ante la sombra que proyecta la crisis de la deuda soberana europea, el 26 de octubre de 2011 los jefes de Estado o de Gobierno europeos adoptaron un programa de recapitalización bancaria para los Estados miembros de la Unión Europea. En vista de la situación excepcional del mercado, el programa tiene por objeto restablecer la confianza de los inversores en la capacidad de los bancos para soportar nuevas perturbaciones.

La ABE llevó a cabo la prueba de resistencia bancaria en los Estados miembros de la Unión Europea y en Noruega en el primer semestre de 2011, en cooperación con las autoridades nacionales de supervisión, el Banco Central Europeo (BCE) y la Junta Europea de Riesgo Sistémico (JERS). La muestra incluía 91 bancos de 21 países, que representaban al menos el 50% de los activos totales de cada sector bancario nacional respectivo o el 65% de los activos de todo el sistema bancario europeo.

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