Portavoz de la Comisión Europea sobre el estrés de los bancos españoles
El proceso de evaluación y los resultados de la prueba de resistencia que se han dado a conocer hoy son un paso importante para reforzar y restablecer la solidez del sistema bancario español, lo que en última instancia es crucial para una recuperación sostenida del crecimiento económico y el empleo.
La prueba de resistencia banco por banco y la revisión de la calidad de los activos de cada banco español han sido realizadas por un consultor externo y supervisadas y aprobadas estrechamente por un Comité de Coordinación Estratégica (CCE) y un Comité de Coordinación de Expertos (CCE) en los que participan, junto con las autoridades españolas, la Comisión Europea (CE), la ABE, el Banco Central Europeo (BCE) y el Fondo Monetario Internacional (FMI).
España y Grecia restan importancia a los fallos en las pruebas de resistencia
Los bancos españoles han superado el último examen de salud de la UE, indicando que no necesitan más capital. Esto se produce después de varios años de duros ajustes como consecuencia del casi colapso del sistema financiero en 2012, que desencadenó un rescate de 41.000 millones de euros (que salió en enero).
Los bancos españoles estaban excesivamente expuestos a activos inmobiliarios tóxicos tras el estallido de una enorme burbuja inmobiliaria en 2008. Tras el estallido de la burbuja y la entrada de España en recesión (el PIB se redujo en torno al 7,3% entre 2008 y 2013), los impagos de los promotores inmobiliarios y las empresas de la construcción como porcentaje del total de los préstamos bancarios a estos dos sectores se dispararon desde un mero 0,6% en 2007 hasta más del 25%. La tasa de morosidad total pasó del 0,7% de los préstamos a un récord del 13,6% a finales de 2013, y desde entonces ha comenzado a disminuir.
El Banco Central Europeo (BCE) analizó 15 bancos españoles de un total de 130 bancos de la zona del euro (81,6% de los activos) en una revisión de la calidad de los activos (AQR)[1] El país con peores resultados fue Italia, con nueve bancos en quiebra, seguido de Grecia y Chipre (tres), Bélgica y Eslovenia (dos) y uno para Austria, Portugal, Irlanda, Alemania, Francia y España.
Lim dice que las pruebas de resistencia de los bancos pueden no ser lo suficientemente “costosas”.
13/07/2011 España/ Madrid (JF) – Seis bancos españoles, entre ellos uno mediano y cinco cajas de ahorros, han suspendido las pruebas de resistencia europeas. Los resultados de los 91 bancos sometidos a las pruebas por la Autoridad Bancaria Europea (ABE) se anunciarán el viernes 15 de julio. La ministra española de Economía, Elena Salgado, reveló que varios bancos españoles habían suspendido las pruebas debido a las provisiones genéricas (dinero reservado para cubrir posibles pérdidas en caso de impago), teniendo España más de 27.000 millones de euros en provisiones genéricas a finales de marzo. En un principio, el ministro de Economía dijo que ningún banco español había suspendido, pero debido a las fuertes críticas recibidas por las pruebas de resistencia de los bancos del año pasado, este año se ha realizado una evaluación más rigurosa, omitiendo las provisiones genéricas, a diferencia de los años anteriores. En las pruebas del año pasado, Irlanda superó la prueba de resistencia y los bancos incumplieron una semana después. Cinco de los siete bancos españoles sometidos a la prueba el año pasado también fracasaron.
El economista McWilliams dice que Irlanda es un microcosmos de España
En 2022, la prueba de resistencia a la que el BCE somete periódicamente a los bancos europeos se organiza en torno a diferentes escenarios de riesgo climático. Este nuevo ejercicio supondrá un reto y un aprendizaje tanto para el supervisor como para el supervisado.
El 30 de julio, la Autoridad Bancaria Europea (ABE) publicó los resultados de las pruebas de resistencia que realiza periódicamente a los principales bancos de la Unión Europea. Los 50 principales bancos (que cubren el 70% del total de los activos bancarios de la UE) fueron analizados para un escenario de referencia y otro adverso en un horizonte de tres años.
Describimos el Risk-GVAR 1.0, un modelo macroeconométrico vectorial autorregresivo global (GVAR) diseñado para dar soporte a los ejercicios de pruebas de resistencia internas que los bancos, cumpliendo con la normativa prudencial, realizan periódicamente para evaluar la adecuación de sus niveles actuales de capital.
La Autoridad Bancaria Europea (ABE) inició el 31 de enero sus pruebas de resistencia para los bancos europeos. En este ejercicio de dos años de duración participarán 51 bancos de la Unión Europea (UE), incluidos los radicados en el Reino Unido, siendo 2020 un año de transición tras el Brexit.